Сравнение MS с AXP
MS (Morgan Stanley) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 19.88%/yr for AXP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 27.71% против 19.88% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам MS и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between MS and AXP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between MS and AXP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
AXP:
$223.25B
MS:
$11.41
AXP:
$16.23
MS:
18.75
AXP:
20.06
MS:
1.76
AXP:
1.71
MS:
2.84
AXP:
2.73
MS:
3.26
AXP:
6.57
MS:
$120.22B
AXP:
$82.41B
MS:
$69.72B
AXP:
$68.81B
MS:
$27.21B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. AXP — Ранг доходности на риск
MS
AXP
Сравнение MS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.44 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 0.93 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и AXP
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -83.91% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -23.90% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -28.76% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -31.55% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -49.64% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -14.99% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -22.05% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 11.15% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и AXP
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.90% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 20.01% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 26.46% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 29.50% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 31.83% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и AXP
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и AXP
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
MS and AXP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs AXP's -83.91%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор