Сравнение MS с AXP
MS (Morgan Stanley) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, MS returned 25.48%/yr vs 20.17%/yr for AXP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 25.48% против 20.17% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
AXP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам MS и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
AXP American Express Company | -4.10% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between MS and AXP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between MS and AXP shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$332.76B
AXP:
$240.13B
MS:
$11.41
AXP:
$16.28
MS:
18.48
AXP:
21.61
MS:
1.74
AXP:
1.84
MS:
2.80
AXP:
2.94
MS:
3.21
AXP:
7.10
MS:
$120.22B
AXP:
$82.41B
MS:
$69.72B
AXP:
$68.81B
MS:
$27.21B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. AXP — Ранг доходности на риск
MS
AXP
Сравнение MS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.65 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 1.37 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и AXP
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -83.91% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -23.90% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -28.76% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -31.55% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -49.64% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.82% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -22.03% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 11.30% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и AXP
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 7.22% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 20.45% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 26.38% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 29.42% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 31.79% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и AXP
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AXP в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и AXP
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
MS and AXP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs AXP's -83.91%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор