Сравнение MRSK с FVC
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds. MRSK is actively managed, while FVC is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 7.58%/yr vs 4.77%/yr for FVC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.71%/yr for FVC.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и FVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.36%.
MRSK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
FVC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам MRSK и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 2.99% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 15.57% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 17.36% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 28.72% |
Correlation
The correlation between MRSK and FVC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between MRSK and FVC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. FVC — Ранг доходности на риск
MRSK
FVC
Сравнение MRSK c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.86 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и FVC
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -30.96% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -13.32% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -14.75% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -22.62% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.05% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.03% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.42% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и FVC
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.03% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.78% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 14.50% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 16.51% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 17.69% | -5.83% |
Сравнение комиссий MRSK и FVC
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и FVC
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FVC в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.92% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and FVC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVC has higher volatility (7.03%) compared to MRSK (3.36%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs FVC's -30.96%.
On 5-year performance, MRSK leads with 7.58% vs 4.77% for FVC. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.58% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.36% for MRSK.
They also come from different issuers: Toews Corp. and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.71% for FVC.
FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и FVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор