PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

MRSK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-5.85%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с BTALMRSK с FEPI
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий MRSK и CTA

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MRSK vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.20

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.36

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.35

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

0.61

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.20

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Корреляция

Корреляция между MRSK и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и CTA

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и CTA

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-18.07%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.68%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.92%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.74%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

6.16%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и CTA

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.27%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.98%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.24%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

15.63%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

15.63%

-3.72%