Сравнение MRSK с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
MRSK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или CTA.
Корреляция
Корреляция между MRSK и CTA составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и CTA
Основные характеристики
MRSK:
1.26
CTA:
1.78
MRSK:
1.68
CTA:
2.77
MRSK:
1.26
CTA:
1.31
MRSK:
1.93
CTA:
2.04
MRSK:
6.71
CTA:
5.51
MRSK:
2.18%
CTA:
4.13%
MRSK:
11.60%
CTA:
12.76%
MRSK:
-14.70%
CTA:
-18.07%
MRSK:
-2.98%
CTA:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 23.86%.
MRSK
14.59%
-0.25%
4.00%
15.45%
N/A
N/A
CTA
23.86%
5.39%
9.64%
23.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и CTA
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и CTA
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CTA в 7.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.45% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.83% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и CTA
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и CTA
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.53%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.