Сравнение MRSK с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
MRSK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или CTA.
Корреляция
Корреляция между MRSK и CTA составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и CTA
Основные характеристики
MRSK:
0.03
CTA:
1.51
MRSK:
0.13
CTA:
2.31
MRSK:
1.02
CTA:
1.26
MRSK:
0.04
CTA:
2.30
MRSK:
0.14
CTA:
4.57
MRSK:
3.08%
CTA:
4.20%
MRSK:
12.69%
CTA:
12.76%
MRSK:
-14.70%
CTA:
-18.07%
MRSK:
-9.74%
CTA:
-4.11%
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 3.86%.
MRSK
-7.00%
-6.32%
-5.14%
1.02%
N/A
N/A
CTA
3.86%
-1.20%
13.53%
19.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и CTA
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MRSK и CTA
MRSK
CTA
Сравнение MRSK c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и CTA
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CTA в 4.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.48% | 0.45% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.53% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и CTA
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и CTA
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.