Сравнение MRSK с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
MRSK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или CTA.
Основные характеристики
| MRSK | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 13.71% |
| Макс. просадка | -14.70% | -18.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и CTA составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и CTA
С начала года, MRSK показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и CTA
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и CTA
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.52% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и CTA
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и CTA
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.