Сравнение MRSK с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MRSK и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или JEPQ.
Основные характеристики
| MRSK | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 12.27% |
| Макс. просадка | -14.70% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и JEPQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и JEPQ
С начала года, MRSK показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и JEPQ
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и JEPQ
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.52% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и JEPQ
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и JEPQ
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.35% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.