PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

MRSK и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-3.51%11.93%14.62%13.29%-7.06%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

MRSK

1 день
1.11%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.55%
1 год
12.01%
3 года*
9.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с FEPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий MRSK и JEPQ

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MRSK vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.55

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.01

Корреляция

Корреляция между MRSK и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и JEPQ

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%

TTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и JEPQ

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-20.07%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.82%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.77%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.55%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.38%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и JEPQ

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.73%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.94%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.52%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

18.53%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

16.90%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

16.90%

-4.99%