PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. MRSK is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, MRSK returned 11.50%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-7.06%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between MRSK and JEPQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.83

The correlation between MRSK and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и JEPQ

Секторы
MRSK
JEPQ

Технологии

35.7%
54.0%

Финансовые услуги

12.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.6%
4.4%

Промышленность

8.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

MRSK
35.7%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
JEPQ
4.4%

Промышленность

MRSK
8.2%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

MRSK
3.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

MRSK
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с ^SP500TRMRSK с FEPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

MRSK vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.45

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.26

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

15.99

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.45

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MRSK и JEPQ

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-20.07%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.82%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-20.07%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.21%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.42%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и JEPQ

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.28%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.06%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.72%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

16.60%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

16.60%

-4.76%

Сравнение комиссий MRSK и JEPQ

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и JEPQ

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and JEPQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 11.50% for MRSK. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toews Corp. and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор