Сравнение MRSK с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MRSK с ^SP500TR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MRSK и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRSK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRSK

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRSK:

0.33

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

MRSK:

0.54

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

MRSK:

1.08

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

MRSK:

0.39

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

MRSK:

1.33

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

MRSK:

3.42%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

MRSK:

13.58%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

MRSK:

-14.70%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MRSK:

-8.04%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%.

MRSK

С начала года

-5.24%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.11%

1 год

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-8.96%

1 год

6.62%

5 лет

14.73%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRSK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRSK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRSK: 0.33

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

MRSK: 0.54

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

MRSK: 1.08

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

MRSK: 0.39

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

MRSK: 1.33

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRSK

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок MRSK и ^SP500TR

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRSK

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и ^SP500TR

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 6.44%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRSK

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRSK с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRSK и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRSK и ^SP500TR

MRSK

^SP500TR

Сравнение MRSK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MRSK и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество