PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%22.84%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с FEPI
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MRSK vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSK^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.32

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSK^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Корреляция

Корреляция между MRSK и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MRSK и ^SP500TR

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSK^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-55.25%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.12%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-24.49%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.55%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-8.20%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.55%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и ^SP500TR

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSK^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.38%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.55%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.32%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

16.90%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

18.05%

-6.14%