Сравнение MRSK с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
MRSK и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или KMLM.
Основные характеристики
| MRSK | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | -2.50% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | -8.74% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | -1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.60 | -1.72 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 6.62% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 10.90% |
| Макс. просадка | -14.70% | -25.42% |
| Текущая просадка | -0.37% | -24.18% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и KMLM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и KMLM
С начала года, MRSK показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и KMLM
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и KMLM
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.52% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и KMLM
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и KMLM
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.