Сравнение MRSK с KMLM

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRSK и KMLM составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и KMLM.

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.