Сравнение MRSK с KMLM
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Equity Hedged fund actively managed by Toews, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. MRSK is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 7.94%/yr vs 5.08%/yr for KMLM. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.36%.
MRSK
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.37%
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.29M | $10.11M | $8.06M | |
| $754.93K | $845.00K | $1.04M |
Сравнение доходности по годам MRSK и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 8.05% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 2.98% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between MRSK and KMLM is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. KMLM — Ранг доходности на риск
MRSK
KMLM
Сравнение MRSK c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.44 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 4.58 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и KMLM
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -27.47% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.61% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -22.28% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -27.47% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -14.72% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -12.79% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.01% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и KMLM
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.46%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.54% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.15% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.72% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.55% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 14.68% | -2.87% |
Сравнение комиссий MRSK и KMLM
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и KMLM
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KMLM в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.54%) compared to MRSK (2.46%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, MRSK leads with 7.94% vs 5.08% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.94% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
KMLM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.35% for MRSK.
MRSK is categorized as Equity Hedged, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Toews and KraneShares. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.90% for KMLM.
MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор