PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. MRSK is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs -4.64%/yr for BTAL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MRSK charges 0.99%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-21.67%

Correlation

The correlation between MRSK and BTAL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

-0.49

The correlation between MRSK and BTAL shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRSK и BTAL

Секторы
MRSK
BTAL

Технологии

35.7%
19.5%

Финансовые услуги

12.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.6%
10.2%

Промышленность

8.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
5.2%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

MRSK
35.7%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
BTAL
10.2%

Промышленность

MRSK
8.2%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
BTAL
5.6%

Энергетика

MRSK
3.6%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
BTAL
5.2%

Недвижимость

MRSK
1.9%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TRMRSK с FEPI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

MRSK vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-1.72

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-2.69

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.99

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-1.71

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-1.72

+3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.24

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MRSK и BTAL

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-50.28%

+35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-37.50%

+29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-45.16%

+32.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-45.16%

+30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-50.15%

+49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-21.96%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

21.67%

-19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и BTAL

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

7.47%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

15.38%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

21.58%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

18.75%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

17.23%

-5.39%

Сравнение комиссий MRSK и BTAL

MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и BTAL

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and BTAL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs -4.64% for BTAL. On fees, MRSK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRSK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Toews Corp. and AGF. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 2.11% for BTAL.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор