PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с BTAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 7.58%/yr vs -5.19%/yr for BTAL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MRSK charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%.

MRSK

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
3.02%
6 месяцев
1.86%
1 год
14.90%
3 года*
10.29%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		3.02%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%15.57%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-21.51%

Correlation

The correlation between MRSK and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

-0.49

The correlation between MRSK and BTAL shifts across timeframes, from -0.64 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TRMRSK с FEPI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

MRSK vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSKBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.58

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-2.46

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.74

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.96

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

-1.81

+9.34

MRSK vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSK и BTAL

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-52.70%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-37.60%

+29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-47.83%

+35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-47.83%

+33.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-51.27%

+48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-22.06%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

20.14%

-18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и BTAL

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.40%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.29%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.70%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

22.83%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

19.10%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

17.35%

-5.49%

Сравнение комиссий MRSK и BTAL

MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и BTAL

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BTAL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to MRSK (3.40%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs BTAL's -52.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 7.58% vs -5.19% for BTAL. On fees, MRSK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.58% return vs -5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRSK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Toews Corp. and AGF. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 1.40% for BTAL.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор