Сравнение MRSK с BTAL
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 7.83%/yr vs -4.93%/yr for BTAL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MRSK charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
MRSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам MRSK и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 5.68% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 15.57% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -21.51% |
Correlation
The correlation between MRSK and BTAL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | -0.49 |
The correlation between MRSK and BTAL shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MRSK
BTAL
Сравнение MRSK c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.83 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -1.56 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и BTAL
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -52.70% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -34.57% | +26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -47.83% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -47.83% | +33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.54% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -22.17% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 18.24% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и BTAL
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.11%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 7.79% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 17.46% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 23.44% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 19.27% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 17.39% | -5.57% |
Сравнение комиссий MRSK и BTAL
MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и BTAL
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and BTAL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to MRSK (2.11%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, MRSK leads with 7.83% vs -4.93% for BTAL. On fees, MRSK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.83% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRSK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.35% for MRSK.
MRSK is categorized as Hedge Fund, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Toews Corp. and AGF. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 1.40% for BTAL.
MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор