Сравнение MRSK с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -3.51% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 13.87% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 3.04% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 3.04%.
MRSK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и CRDBX
MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
MRSK vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
MRSK
CRDBX
Сравнение MRSK c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.38 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.38 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 17.29 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.01 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и CRDBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и CRDBX
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CRDBX в 14.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 14.91% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и CRDBX
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -97.00% | +82.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -7.13% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -97.00% | +82.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -95.66% | +90.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -25.72% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.22% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и CRDBX
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеют волатильность 4.73% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.91% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.71% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 21.03% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 1,635.86% | -1,624.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 1,525.29% | -1,513.38% |