Сравнение MRNY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
MRNY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -57.86% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и YMAX
MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
MRNY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MRNY
YMAX
Сравнение MRNY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.15 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.03 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 0.09 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.30 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и YMAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и YMAX
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и YMAX
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -26.13% | -56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -26.13% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -23.21% | -44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -5.91% | -45.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 9.83% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и YMAX
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 9.41% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 17.64% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 25.28% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 22.98% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 22.98% | +28.38% |