PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с NVDY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

MRNY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между MRNY и NVDY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.10%
76.21%
MRNY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.39

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.75

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.36

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

MRNY:

56.62%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.41%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

MRNY:

-79.88%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -25.33%.

MRNY

С начала года

-38.55%

1 месяц

-20.64%

6 месяцев

-49.15%

1 год

-77.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и NVDY

И MRNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.39
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.75
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.36
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39
0.28
MRNY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и NVDY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 201.70%, что больше доходности NVDY в 115.17%

TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		201.70%178.49%1.75%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		115.17%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и NVDY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.88%
-30.81%
MRNY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и NVDY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 19.31% и 19.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.31%
19.54%
MRNY
NVDY