PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с NVDY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

MRNY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между MRNY и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.42

NVDY:

0.48

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.93

NVDY:

1.00

Коэф-т Омега

MRNY:

0.63

NVDY:

1.14

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.98

NVDY:

0.79

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.33

NVDY:

1.99

Индекс Язвы

MRNY:

59.86%

NVDY:

13.43%

Дневная вол-ть

MRNY:

56.12%

NVDY:

48.39%

Макс. просадка

MRNY:

-81.09%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

MRNY:

-81.09%

NVDY:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -42.26%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -7.04%.

MRNY

С начала года

-42.26%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-40.25%

1 год

-79.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-7.04%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

-12.39%

1 год

23.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и NVDY

И MRNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и NVDY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.62%, что больше доходности NVDY в 93.90%

TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		189.62%178.49%1.75%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		93.90%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и NVDY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и NVDY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...