PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRNY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRNYNVDY
Дох-ть с нач. г.-54.38%117.84%
Дох-ть за 1 год-38.63%136.80%
Коэф-т Шарпа-0.913.25
Коэф-т Сортино-1.143.59
Коэф-т Омега0.841.51
Коэф-т Кальмара-0.646.47
Коэф-т Мартина-1.3521.44
Индекс Язвы29.66%6.39%
Дневная вол-ть44.24%42.20%
Макс. просадка-63.28%-21.19%
Текущая просадка-63.28%-1.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между MRNY и NVDY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и NVDY

С начала года, MRNY показывает доходность -54.38%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 117.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.48%
39.39%
MRNY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и NVDY

И MRNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.44

Сравнение коэффициента Шарпа MRNY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Sat 26Oct 27Mon 28Tue 29Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
-0.91
3.25
MRNY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и NVDY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.76%, что больше доходности NVDY в 68.93%


TTM2023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
155.76%1.75%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.93%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и NVDY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.28%
-1.93%
MRNY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 8.82%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.82%
9.31%
MRNY
NVDY