PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и FBY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
44.25%
MRNY
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

FBY:

0.16

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

FBY:

0.41

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

FBY:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

FBY:

0.15

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

FBY:

0.51

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

FBY:

9.22%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

FBY:

30.53%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

FBY:

-24.94%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -11.76%.


MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-11.76%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-6.74%

1 год

16.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и FBY

И MRNY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
FBY: 0.16
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
FBY: 0.41
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
FBY: 1.06
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
FBY: 0.15
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
FBY: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.16
MRNY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и FBY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, что больше доходности FBY в 57.85%


TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
209.90%178.49%1.75%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
57.85%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и FBY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-24.94%
MRNY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и FBY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
17.69%
MRNY
FBY