PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с MRNA

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA).

MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или MRNA.

Корреляция

Корреляция между MRNY и MRNA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-64.46%
-71.89%
MRNY
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.32

MRNA:

-1.05

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.19

MRNA:

-1.82

Коэф-т Омега

MRNY:

0.69

MRNA:

0.77

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.89

MRNA:

-0.71

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.58

MRNA:

-1.42

Индекс Язвы

MRNY:

41.40%

MRNA:

46.36%

Дневная вол-ть

MRNY:

49.55%

MRNA:

62.64%

Макс. просадка

MRNY:

-73.53%

MRNA:

-93.03%

Текущая просадка

MRNY:

-73.20%

MRNA:

-92.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRNY показывает доходность -18.18%, а MRNA немного выше – -18.09%.

MRNY

С начала года

-18.18%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-64.46%

1 год

-65.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNA

С начала года

-18.09%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

-71.88%

1 год

-65.62%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.32-1.05
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.19-1.82
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.690.77
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.89-0.83
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.58-1.42
MRNY
MRNA

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
-1.32
-1.05
MRNY
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MRNA

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.38%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		170.38%178.49%1.75%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MRNA

Максимальная просадка MRNY за все время составила -73.53%, что меньше максимальной просадки MRNA в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-73.20%
-79.56%
MRNY
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MRNA

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 22.99%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.99%
26.00%
MRNY
MRNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab