PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MRNA (Moderna, Inc.) is a stock. Over the past year, MRNY returned 53.27% vs 89.18% for MRNA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и MRNA

2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%24.69%

Correlation

The correlation between MRNY and MRNA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between MRNY and MRNA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAGMRNY с JEPQ
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с JNJMRNA с DNAMRNA с CHTR

Доходность на риск

MRNY vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.25

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.53

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

5.00

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.20

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MRNA

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-95.38%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-35.51%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-86.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-89.35%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-56.66%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

17.90%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MRNA

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 13.53%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

18.65%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

48.15%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

64.07%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

66.39%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

71.92%

-21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MRNA

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MRNY and MRNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to MRNY (13.53%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор