PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и MRNA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-65.87%
MRNY
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

MRNA:

-1.08

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

MRNA:

-2.13

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

MRNA:

0.75

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

MRNA:

-0.79

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

MRNA:

-1.20

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

MRNA:

62.13%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

MRNA:

69.27%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

MRNA:

-94.94%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

MRNA:

-94.38%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью -34.54%.


MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNA

С начала года

-34.54%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-48.73%

1 год

-74.36%

5 лет

-11.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
MRNA: -1.08
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
MRNA: -2.13
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
MRNA: 0.75
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
MRNA: -0.88
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
MRNA: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
-1.08
MRNY
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MRNA

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
209.90%178.49%1.75%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MRNA

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что меньше максимальной просадки MRNA в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-83.66%
MRNY
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MRNA

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 18.76%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
21.32%
MRNY
MRNA