PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRNY с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и MRNA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.93%
-50.61%
MRNY
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.24

MRNA:

-0.89

Коэф-т Сортино

MRNY:

-1.90

MRNA:

-1.33

Коэф-т Омега

MRNY:

0.74

MRNA:

0.84

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.81

MRNA:

-0.59

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.53

MRNA:

-1.28

Индекс Язвы

MRNY:

37.51%

MRNA:

42.36%

Дневная вол-ть

MRNY:

46.23%

MRNA:

60.82%

Макс. просадка

MRNY:

-70.50%

MRNA:

-92.39%

Текущая просадка

MRNY:

-68.99%

MRNA:

-91.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRNY показывает доходность -61.49%, а MRNA немного выше – -60.39%.


MRNY

С начала года

-61.49%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-61.48%

1 год

-59.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNA

С начала года

-60.39%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-70.47%

1 год

-56.79%

5 лет

14.74%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRNY c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.24-0.89
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.90-1.33
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.740.84
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81-0.70
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.53-1.28
MRNY
MRNA

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-1.24
-0.89
MRNY
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MRNA

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 188.53%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
188.53%1.75%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MRNA

Максимальная просадка MRNY за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MRNA в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.99%
-76.36%
MRNY
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MRNA

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 13.97%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
18.86%
MRNY
MRNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab