PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и YMAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.29%
18.15%
MRNY
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

YMAG:

0.49

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

YMAG:

0.82

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

YMAG:

0.48

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

YMAG:

1.47

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

YMAG:

8.47%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

YMAG:

25.37%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

YMAG:

-25.95%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

YMAG:

-16.89%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -13.16%.


MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и YMAG

MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
YMAG: 0.49
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
YMAG: 0.82
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
YMAG: 0.48
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
YMAG: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-1.38
0.49
MRNY
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и YMAG

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, что больше доходности YMAG в 49.94%


Просадки

Сравнение просадок MRNY и YMAG

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-16.89%
MRNY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и YMAG

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
15.81%
MRNY
YMAG