PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с YMAG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

MRNY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между MRNY и YMAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.42

YMAG:

0.68

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.81

YMAG:

1.13

Коэф-т Омега

MRNY:

0.64

YMAG:

1.16

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.97

YMAG:

0.72

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.31

YMAG:

2.07

Индекс Язвы

MRNY:

59.64%

YMAG:

9.05%

Дневная вол-ть

MRNY:

56.14%

YMAG:

25.56%

Макс. просадка

MRNY:

-80.93%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

MRNY:

-80.76%

YMAG:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -41.25%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.78%.

MRNY

С начала года

-41.25%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-42.36%

1 год

-79.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-3.78%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-1.54%

1 год

17.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и YMAG

MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и YMAG

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 186.36%, что больше доходности YMAG в 47.00%

TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		186.36%178.49%1.75%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		47.00%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и YMAG

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и YMAG

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...