PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRNY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и YMAG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MRNY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.68%
37.54%
MRNY
YMAG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MRNY:

46.23%

YMAG:

19.08%

Макс. просадка

MRNY:

-70.50%

YMAG:

-14.27%

Текущая просадка

MRNY:

-68.99%

YMAG:

-3.25%

Доходность по периодам


MRNY

С начала года

-61.49%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-61.48%

1 год

-59.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

5.26%

6 месяцев

15.31%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и YMAG

MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.24
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.90
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.74
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.53
MRNY
YMAG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и YMAG

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 188.53%, что больше доходности YMAG в 33.65%


TTM2023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
188.53%1.75%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
33.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и YMAG

Максимальная просадка MRNY за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.99%
-3.25%
MRNY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и YMAG

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
5.15%
MRNY
YMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab