Сравнение MRNY с APLY
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 67.82% vs 22.62% for APLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -2.51%.
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 18.62% | 9.10% |
Correlation
The correlation between MRNY and APLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. APLY — Ранг доходности на риск
MRNY
APLY
Сравнение MRNY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.74 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и APLY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -30.41% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -11.76% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -11.72% | -51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -6.89% | -46.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 4.79% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и APLY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 8.36% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.77% | 14.98% | +23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.99% | 19.05% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.97% | 21.21% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 21.21% | +29.76% |
Сравнение комиссий MRNY и APLY
И MRNY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и APLY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.35%, что больше доходности APLY в 39.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and APLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.79%) compared to APLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs 22.62% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 87.35%, compared with 39.57% for APLY.
MRNY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор