PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с APLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MRNY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или APLY.

Корреляция

Корреляция между MRNY и APLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MRNY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
9.85%
MRNY
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

APLY:

0.40

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

APLY:

0.74

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

APLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

APLY:

0.35

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

APLY:

1.38

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

APLY:

7.91%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

APLY:

27.28%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

APLY:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -15.26%.

MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-15.26%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и APLY

И MRNY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
APLY: 0.40
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
APLY: 0.74
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
APLY: 1.11
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
APLY: 0.35
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
APLY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.40
MRNY
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и APLY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, что больше доходности APLY в 30.30%

TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		209.90%178.49%1.75%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.30%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и APLY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-17.36%
MRNY
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и APLY

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 18.76%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
20.06%
MRNY
APLY