Сравнение MRNY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MRNY с APLY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MRNY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или APLY.

Корреляция

Корреляция между MRNY и APLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRNY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRNY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.43

APLY:

0.29

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.81

APLY:

0.49

Коэф-т Омега

MRNY:

0.63

APLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.96

APLY:

0.30

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.44

APLY:

1.03

Индекс Язвы

MRNY:

53.39%

APLY:

5.79%

Дневная вол-ть

MRNY:

53.82%

APLY:

20.86%

Макс. просадка

MRNY:

-80.19%

APLY:

-19.94%

Текущая просадка

MRNY:

-80.19%

APLY:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -39.51%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -17.90%.

MRNY

С начала года

-39.51%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-55.41%

1 год

-76.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-11.18%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MRNY и APLY

И MRNY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

MRNY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

MRNY: 0.99%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRNY: -1.43

APLY: 0.29

Коэффициент Сортино

MRNY: -2.81

APLY: 0.49

Коэффициент Омега

MRNY: 0.63

APLY: 1.07

Коэффициент Кальмара

MRNY: -0.96

APLY: 0.30

Коэффициент Мартина

MRNY: -1.44

APLY: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRNY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и APLY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 235.98%, что больше доходности APLY в 31.17%

	TTM	2024	2023
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	204.90%	178.49%	1.75%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.42%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и APLY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки APLY в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRNY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и APLY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRNY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRNY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRNY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRNY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и APLY

MRNY

APLY

Сравнение MRNY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и APLY

Просадки

Сравнение просадок MRNY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество