PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и MSTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.74%
249.62%
MRNY
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.39

MSTY:

1.35

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.75

MSTY:

2.00

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

MSTY:

2.56

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.36

MSTY:

6.29

Индекс Язвы

MRNY:

56.62%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.41%

MSTY:

77.70%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

MRNY:

-79.88%

MSTY:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 16.46%.


MRNY

С начала года

-38.55%

1 месяц

-20.64%

6 месяцев

-49.15%

1 год

-77.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и MSTY

И MRNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.39
MSTY: 1.35
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.75
MSTY: 2.00
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRNY: 0.65
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
MSTY: 2.56
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.36
MSTY: 6.29

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-1.39
1.35
MRNY
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MSTY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 201.70%, что больше доходности MSTY в 132.79%


TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
201.70%178.49%1.75%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
132.79%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MSTY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.88%
-15.59%
MRNY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 19.31%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.31%
32.06%
MRNY
MSTY