Сравнение MRNY с MSTY
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 50.91% vs -73.71% for MSTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 77.31%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -35.72% | -54.20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MRNY and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MRNY
MSTY
Сравнение MRNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.97 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.44 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и MSTY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -77.40% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -76.26% | +44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.67% | -73.75% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.00% | -28.31% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 52.95% | -36.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 21.26%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 22.94% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 52.71% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 64.67% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.58% | 72.18% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 72.18% | -20.60% |
Сравнение комиссий MRNY и MSTY
И MRNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и MSTY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.15%, что меньше доходности MSTY в 285.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to MRNY (21.26%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs -73.71% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 21.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 285.40%, compared with 86.15% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор