Сравнение MRNA с ENPH
MRNA (Moderna, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 5 years, MRNA returned -28.62%/yr vs -26.16%/yr for ENPH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 101.73%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью 23.12%.
MRNA
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 42.22%
- С начала года
- 101.73%
- 1 год
- 90.31%
- 3 года*
- -22.22%
- 5 лет*
- -28.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам MRNA и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 101.73% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | -19.42% |
Correlation
The correlation between MRNA and ENPH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$23.60B
ENPH:
$5.20B
MRNA:
-$8.14
ENPH:
$0.92
MRNA:
10.49
ENPH:
3.74
MRNA:
3.17
ENPH:
4.70
MRNA:
$2.23B
ENPH:
$1.40B
MRNA:
-$309.00M
ENPH:
$619.16M
MRNA:
-$3.02B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. ENPH — Ранг доходности на риск
MRNA
ENPH
Сравнение MRNA c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.01 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -0.01 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и ENPH
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -95.97% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -45.44% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -85.45% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -92.23% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.72% | -88.26% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -50.81% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 23.47% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и ENPH
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 21.42% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 69.37% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 83.92% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.07% | 70.62% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.45% | 78.38% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и ENPH
Ни MRNA, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and ENPH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (25.86%) compared to ENPH (21.42%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs ENPH's -95.97%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор