PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOC с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOC (Physicians Realty Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DOC in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, DOC returned -0.07%/yr vs 4.67%/yr for O. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DOC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.07% против 4.67% соответственно.

DOC

1 день
2.78%
1 месяц
19.34%
С начала года
25.50%
6 месяцев
18.19%
1 год
22.87%
3 года*
4.79%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
-0.07%

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOC и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOC
Physicians Realty Trust		25.50%-15.17%8.79%-16.40%-27.53%23.74%-7.69%29.16%13.69%-7.70%
O
Realty Income Corporation		8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between DOC and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.58

The correlation between DOC and O shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DOC:

$0.32

O:

$1.17

Коэффициент P/E

DOC:

61.42

O:

50.88

Коэффициент P/S

DOC:

4.75

O:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.87B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$609.74M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.78B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Physicians Realty Trust

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с DOC:
DOC с SMHDOC с VOODOC с MAINDOC с WSRDOC с ABRDOC с SCHHDOC с SPG
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

DOC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг доходности на риск DOC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.15

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

2.91

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DOC и O

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-48.45%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.10%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-26.49%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-34.48%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-48.28%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-10.39%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.21%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

4.42%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и O

Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

5.47%

+12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

11.72%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

15.92%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

18.87%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

25.62%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и O

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOC
Physicians Realty Trust		6.22%7.59%5.92%6.06%4.79%3.33%4.90%4.29%5.30%5.67%7.05%5.91%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
752.95M
1.55B
(DOC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOC и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Physicians Realty Trust и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
53.8%
0
Активы портфеля
DOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

DOC and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOC has higher volatility (17.72%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор