PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOC с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или VOO.

Корреляция

Корреляция между DOC и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOC:

-0.25

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

DOC:

-0.13

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DOC:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOC:

-0.10

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

DOC:

-0.51

VOO:

2.18

Индекс Язвы

DOC:

8.83%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

DOC:

22.67%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

DOC:

-61.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOC:

-42.90%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.20% против 12.42% соответственно.

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.18%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.20%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и VOO

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DOC и VOO

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и VOO

Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...