Сравнение DOC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DOC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 4.03% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.53% против 14.05% соответственно.
DOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -1.53%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. VOO — Ранг доходности на риск
DOC
VOO
Сравнение DOC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.98 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.50 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.53 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.29 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.98 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DOC и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и VOO
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 7.43% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и VOO
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -33.99% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.98% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -24.52% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -33.99% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.86% | -6.29% | -36.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.72% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 2.52% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и VOO
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.29% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.44% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 18.10% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.82% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.99% | +11.10% |