PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOC с ABR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или ABR.

Корреляция

Корреляция между DOC и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOC:

-0.25

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

DOC:

-0.13

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

DOC:

0.99

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

DOC:

-0.10

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

DOC:

-0.51

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

DOC:

8.83%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

DOC:

22.67%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

DOC:

-61.03%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DOC:

-42.90%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOC:

$12.20B

ABR:

$1.99B

EPS

DOC:

$0.41

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

DOC:

42.61

ABR:

10.06

Коэффициент PEG

DOC:

4.75

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DOC:

4.34

ABR:

3.25

Коэффициент P/B

DOC:

1.48

ABR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.80B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$1.14B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.59B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.20% против 15.32% соответственно.

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.18%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.20%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-10.31%

5 лет

20.58%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и ABR

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DOC и ABR

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и ABR

Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.73%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
702.89M
25.60M
(DOC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию