Сравнение DOC с ABR
DOC (Physicians Realty Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DOC in REIT - Healthcare Facilities, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DOC returned 0.34%/yr vs 7.64%/yr for ABR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.34% против 7.64% соответственно.
DOC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 33.97%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 0.34%
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам DOC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 33.97% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.99% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DOC and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DOC and ABR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.47B
ABR:
$1.08B
DOC:
$0.32
ABR:
$0.57
DOC:
65.25
ABR:
8.88
DOC:
5.05
ABR:
1.14
DOC:
1.85
ABR:
0.46
DOC:
$2.87B
ABR:
$940.70M
DOC:
$609.74M
ABR:
$829.57M
DOC:
$1.78B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. ABR — Ранг доходности на риск
DOC
ABR
Сравнение DOC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.82 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -1.53 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и ABR
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -97.76% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -55.18% | +38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -59.87% | +30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -59.87% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -72.76% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -59.63% | +33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -41.89% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 29.63% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и ABR
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 8.64%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 11.18% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 33.80% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 41.23% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 37.13% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 40.49% | -10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и ABR
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ABR в 21.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.02% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.86% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и ABR
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.18%) compared to DOC (8.64%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs ABR's -97.76%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор