Сравнение DOC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DOC и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 4.03% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 6.46% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.53% против 31.28% соответственно.
DOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -1.53%
SMH
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. SMH — Ранг доходности на риск
DOC
SMH
Сравнение DOC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 2.23 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 2.85 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.10 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 18.29 | -19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.23 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.97 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DOC и SMH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и SMH
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SMH в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 7.43% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.29% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и SMH
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -84.96% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -15.95% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -45.30% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -45.30% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.86% | -10.03% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -41.36% | +26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 4.44% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и SMH
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.20%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 12.11% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 23.95% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 36.84% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 34.71% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 32.28% | -3.19% |