PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Physicians Realty Trust (DOC) Коэффициент Шарпа: -0.53

Коэффициент Шарпа DOC равен -0.53, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.53 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DOC

Ранг коэффициента Шарпа DOC: 18.619
Вызывает опасения

DOC опережает 18.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция DOC на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DOC относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.35 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.35 до 1.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.64+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.26 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Physicians Realty Trust с другими акциями в отрасли REIT - Healthcare Facilities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DOC с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
DHCDiversified Healthcare Trust3.43
AHRAmerican Healthcare REIT, Inc.2.40
CTRECareTrust REIT, Inc.1.50
WELLWelltower Inc.1.47
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.1.15
VTRVentas, Inc.1.14
SBRASabra Health Care REIT, Inc.0.84
NHINational Health Investors, Inc.0.74
LTCLTC Properties, Inc.0.65
HRHealthcare Realty Trust Incorporated0.31
DOCPhysicians Realty Trust-0.53

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DOC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DOC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DOC risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DOC Sortino Ratio