PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNA (Moderna, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs 9.62%/yr for AMZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 9.95%.

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNA и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%-7.81%

Correlation

The correlation between MRNA and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.20

The correlation between MRNA and AMZN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$20.38B

AMZN:

$2.76T

EPS

MRNA:

-$8.16

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/S

MRNA:

9.07

AMZN:

3.71

Коэффициент P/B

MRNA:

2.75

AMZN:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$2.23B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

-$309.00M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.02B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

MRNA vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNAAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.22

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.04

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

2.49

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNAAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AMZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNAAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-94.40%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-21.74%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.58%

-30.88%

-55.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-56.15%

-39.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.35%

-7.71%

-81.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.66%

-28.12%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

9.03%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AMZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNAAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

7.43%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.15%

20.40%

+27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

30.03%

+34.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

35.51%

+30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

32.46%

+39.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AMZN

Ни MRNA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
389.00M
181.52B
(MRNA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRNA and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs AMZN's -94.40%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNA и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор