Сравнение MRGAX с MITTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и MITTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGAX и MITTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.97% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность -4.08%, а MITTX немного выше – -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции MITTX немного отстают с 12.59%.
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
MITTX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и MITTX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.
Доходность на риск
MRGAX vs. MITTX — Ранг доходности на риск
MRGAX
MITTX
Сравнение MRGAX c MITTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGAX | MITTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.74 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.78 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGAX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и MITTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и MITTX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности MITTX в 14.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.92% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и MITTX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и MITTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGAX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -49.54% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -10.76% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -23.27% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.45% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.23% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.57% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.64% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и MITTX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGAX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.12% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 8.94% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.37% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.70% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.21% | +0.58% |