PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXVGHCX
Дох-ть с нач. г.22.09%3.19%
Дох-ть за 1 год33.97%8.12%
Дох-ть за 3 года7.79%-3.00%
Дох-ть за 5 лет14.34%1.74%
Дох-ть за 10 лет12.99%0.63%
Коэф-т Шарпа2.810.73
Коэф-т Сортино3.821.06
Коэф-т Омега1.521.13
Коэф-т Кальмара4.060.45
Коэф-т Мартина18.602.42
Индекс Язвы1.84%3.47%
Дневная вол-ть12.19%11.58%
Макс. просадка-53.66%-45.86%
Текущая просадка0.00%-10.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MRGAX и VGHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VGHCX

С начала года, MRGAX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 12.99% против 0.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
1.99%
MRGAX
VGHCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и VGHCX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60
VGHCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.42

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
0.73
MRGAX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VGHCX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VGHCX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.83%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VGHCX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.50%
MRGAX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VGHCX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.06%
MRGAX
VGHCX