PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.83%
-3.79%
MRGAX
VGHCX

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 12.80% против -0.08% соответственно.


MRGAX

С начала года

22.46%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.61%

1 год

29.09%

5 лет (среднегодовая)

14.10%

10 лет (среднегодовая)

12.80%

VGHCX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.93%

1 год

2.00%

5 лет (среднегодовая)

0.22%

10 лет (среднегодовая)

-0.08%

Основные характеристики


MRGAXVGHCX
Коэф-т Шарпа2.460.21
Коэф-т Сортино3.330.36
Коэф-т Омега1.451.04
Коэф-т Кальмара3.870.15
Коэф-т Мартина15.960.59
Индекс Язвы1.86%4.26%
Дневная вол-ть12.09%12.01%
Макс. просадка-53.66%-45.86%
Текущая просадка-0.96%-14.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и VGHCX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MRGAX и VGHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.460.21
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.330.36
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.04
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.870.15
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.960.59
MRGAX
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.21
MRGAX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VGHCX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VGHCX в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.87%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VGHCX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-14.15%
MRGAX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VGHCX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеют волатильность 4.09% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.22%
MRGAX
VGHCX