- ISIN
- US5529838840
- CUSIP
- 552983884
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 янв. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRGAX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции MRGAX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Core Equity Fund (MRGAX) показал доход в 8.17% с начала года и 20.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRGAX составила 14.22%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Core Equity Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MRGAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -1.06% | -4.81% | 9.29% | 2.65% | 0.52% | 8.17% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -2.88% | -5.81% | -0.89% | 6.17% | 4.39% | 2.00% | 1.65% | 1.98% | 1.09% | 0.44% | -0.28% | 12.33% |
| 2024 | 1.10% | 5.66% | 3.30% | -4.87% | 4.28% | 2.41% | 1.45% | 1.93% | 1.40% | -0.37% | 6.26% | -3.56% | 20.01% |
| 2023 | 6.43% | -3.22% | 2.51% | 1.72% | -0.39% | 6.43% | 2.82% | -1.82% | -4.65% | -2.14% | 9.14% | 4.99% | 22.88% |
| 2022 | -5.91% | -2.03% | 2.05% | -7.89% | 0.87% | -7.51% | 8.82% | -4.23% | -8.34% | 8.11% | 4.63% | -5.26% | -17.24% |
| 2021 | -1.32% | 3.10% | 4.00% | 5.53% | 0.57% | 2.12% | 2.63% | 2.77% | -4.62% | 6.26% | -2.04% | 4.31% | 25.26% |
Метрики бенчмарка
MFS Core Equity Fund has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.95, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund captured 101.36% of S&P 500 Index gains but only 94.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 101.36%
- Участие в снижении
- 94.62%
Комиссия
Комиссия MRGAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRGAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.52 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.79 | $6.79 | $4.15 | $1.15 | $1.45 | $3.46 | $0.63 | $1.12 | $2.98 | $1.94 | $0.97 | $2.73 |
Дивидендный доход | 12.57% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.79 | $6.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $4.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Core Equity Fund показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Core Equity Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.04%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.02%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 2mo | 5y 3moсент. 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.08%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.73%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 29d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| MRGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -56.78% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.10% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -18.90% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -25.43% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.72% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRGAX
Добавьте MFS Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRGAX