Сравнение MRGAX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и CMNWX
Доходность по периодам
С начала года, MRGAX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции CMNWX по среднегодовой доходности: 12.80% против 4.45% соответственно.
MRGAX
22.46%
2.49%
11.61%
29.09%
14.10%
12.80%
CMNWX
28.11%
2.67%
13.90%
34.51%
11.36%
4.45%
Основные характеристики
| MRGAX | CMNWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 18.56 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.41% |
| Макс. просадка | -53.66% | -57.43% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и CMNWX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Корреляция
Корреляция между MRGAX и CMNWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и CMNWX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CMNWX в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.55% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и CMNWX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и CMNWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и CMNWX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 4.09% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.