Сравнение MRGAX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или CMNWX.
Основные характеристики
| MRGAX | CMNWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.09% | 23.57% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 35.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 15.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 19.24 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.21% |
| Макс. просадка | -53.66% | -56.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и CMNWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и CMNWX
С начала года, MRGAX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 23.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции CMNWX немного отстают с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и CMNWX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и CMNWX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CMNWX в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.57% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и CMNWX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и CMNWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и CMNWX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.