PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%23.79%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность -4.08%, а CMNWX немного выше – -3.89%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.07% соответственно.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHRMRGAX с FXAIX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX

Сравнение комиссий MRGAX и CMNWX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MRGAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.88

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.59

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Корреляция

Корреляция между MRGAX и CMNWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и CMNWX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и CMNWX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-50.43%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.50%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-23.35%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.26%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.19%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.99%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и CMNWX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 5.48% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.65%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.00%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.54%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.81%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.17%

+0.62%