Сравнение MRGAX с GSPKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или GSPKX.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и GSPKX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность 23.06%, а GSPKX немного ниже – 22.65%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции GSPKX по среднегодовой доходности: 12.86% против 5.83% соответственно.
MRGAX
23.06%
3.63%
11.37%
29.72%
14.20%
12.86%
GSPKX
22.65%
2.50%
12.21%
20.94%
7.40%
5.83%
Основные характеристики
| MRGAX | GSPKX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 12.78 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 10.29% |
| Макс. просадка | -53.66% | -55.29% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и GSPKX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.
Корреляция
Корреляция между MRGAX и GSPKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и GSPKX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GSPKX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 1.24% | 1.55% | 1.69% | 1.27% | 1.67% | 1.97% | 2.32% | 1.86% | 1.92% | 2.14% | 1.90% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и GSPKX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и GSPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и GSPKX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.