PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с GSPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXGSPKX
Дох-ть с нач. г.22.09%18.71%
Дох-ть за 1 год33.97%21.05%
Дох-ть за 3 года7.79%2.57%
Дох-ть за 5 лет14.34%6.73%
Дох-ть за 10 лет12.99%5.60%
Коэф-т Шарпа2.812.11
Коэф-т Сортино3.822.68
Коэф-т Омега1.521.43
Коэф-т Кальмара4.061.84
Коэф-т Мартина18.6013.18
Индекс Язвы1.84%1.63%
Дневная вол-ть12.19%10.23%
Макс. просадка-53.66%-55.29%
Текущая просадка0.00%-1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MRGAX и GSPKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и GSPKX

С начала года, MRGAX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции GSPKX по среднегодовой доходности: 12.99% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
10.79%
MRGAX
GSPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и GSPKX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60
GSPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и GSPKX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа GSPKX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.09
MRGAX
GSPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и GSPKX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GSPKX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.28%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и GSPKX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и GSPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.63%
MRGAX
GSPKX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и GSPKX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
1.86%
MRGAX
GSPKX