PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXALBAX
Дох-ть с нач. г.22.09%21.68%
Дох-ть за 1 год33.97%31.25%
Дох-ть за 3 года7.79%9.72%
Дох-ть за 5 лет14.34%15.12%
Дох-ть за 10 лет12.99%12.55%
Коэф-т Шарпа2.812.77
Коэф-т Сортино3.823.70
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара4.064.07
Коэф-т Мартина18.6018.68
Индекс Язвы1.84%1.69%
Дневная вол-ть12.19%11.39%
Макс. просадка-53.66%-40.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MRGAX и ALBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и ALBAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность 22.09%, а ALBAX немного ниже – 21.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции ALBAX немного отстают с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
12.26%
MRGAX
ALBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и ALBAX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60
ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.77
MRGAX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и ALBAX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ALBAX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и ALBAX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MRGAX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и ALBAX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.59%
MRGAX
ALBAX