PortfoliosLab logo
Сравнение MRGAX с ALBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRGAX и ALBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.94%
5.21%
MRGAX
ALBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRGAX:

0.61

ALBAX:

1.64

Коэф-т Сортино

MRGAX:

0.83

ALBAX:

2.20

Коэф-т Омега

MRGAX:

1.13

ALBAX:

1.30

Коэф-т Кальмара

MRGAX:

0.75

ALBAX:

2.54

Коэф-т Мартина

MRGAX:

2.10

ALBAX:

10.50

Индекс Язвы

MRGAX:

4.23%

ALBAX:

1.87%

Дневная вол-ть

MRGAX:

14.62%

ALBAX:

11.88%

Макс. просадка

MRGAX:

-53.66%

ALBAX:

-40.56%

Текущая просадка

MRGAX:

-9.72%

ALBAX:

-2.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность 1.74%, а ALBAX немного выше – 1.76%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.29% соответственно.


MRGAX

С начала года

1.74%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-1.28%

1 год

6.71%

5 лет

9.11%

10 лет

7.80%

ALBAX

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

6.24%

1 год

17.84%

5 лет

14.38%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и ALBAX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.


График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRGAX и ALBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

ALBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ALBAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRGAX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.611.64
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.832.20
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.30
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.752.54
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.1010.50
MRGAX
ALBAX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ALBAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
1.64
MRGAX
ALBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и ALBAX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ALBAX в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.54%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.06%1.08%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и ALBAX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.72%
-2.51%
MRGAX
ALBAX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и ALBAX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.17%
3.14%
MRGAX
ALBAX