PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXVTHR
Дох-ть с нач. г.23.39%26.26%
Дох-ть за 1 год36.51%40.42%
Дох-ть за 3 года8.09%8.85%
Дох-ть за 5 лет14.56%15.37%
Дох-ть за 10 лет13.08%12.84%
Коэф-т Шарпа2.893.09
Коэф-т Сортино3.924.12
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара4.184.36
Коэф-т Мартина19.1720.39
Индекс Язвы1.84%1.93%
Дневная вол-ть12.21%12.73%
Макс. просадка-53.66%-34.61%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MRGAX и VTHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VTHR

С начала года, MRGAX показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 26.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции VTHR немного отстают с 12.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.81%
15.86%
MRGAX
VTHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и VTHR

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17
VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 20.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.39

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и VTHR

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
3.09
MRGAX
VTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VTHR

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTHR в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.52%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VTHR

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MRGAX
VTHR

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VTHR

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.11%
MRGAX
VTHR