Сравнение MRGAX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или VTHR.
Основные характеристики
| MRGAX | VTHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.31% | 17.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | 27.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 14.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 13.08% |
| Макс. просадка | -53.66% | -34.61% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и VTHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и VTHR
С начала года, MRGAX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции VTHR немного отстают с 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и VTHR
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и VTHR
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VTHR в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 2.20% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 1.82% | 11.09% | 6.80% | 3.65% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.24% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и VTHR
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и VTHR
MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 3.96% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.