PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRGAX с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с VTHR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или VTHR.

Корреляция

Корреляция между MRGAX и VTHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRGAX:

0.54

VTHR:

0.67

Коэф-т Сортино

MRGAX:

0.96

VTHR:

1.12

Коэф-т Омега

MRGAX:

1.14

VTHR:

1.16

Коэф-т Кальмара

MRGAX:

0.60

VTHR:

0.74

Коэф-т Мартина

MRGAX:

2.24

VTHR:

2.78

Индекс Язвы

MRGAX:

5.15%

VTHR:

5.13%

Дневная вол-ть

MRGAX:

19.34%

VTHR:

19.96%

Макс. просадка

MRGAX:

-53.66%

VTHR:

-34.61%

Текущая просадка

MRGAX:

-3.16%

VTHR:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции VTHR немного впереди с 12.11%.

MRGAX

С начала года

1.80%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

1.27%

1 год

10.46%

5 лет

15.40%

10 лет

12.09%

VTHR

С начала года

1.34%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

1.41%

1 год

13.23%

5 лет

17.04%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRGAX и VTHR

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRGAX и VTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRGAX c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VTHR

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VTHR в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRGAX
MFS Core Equity Fund		8.07%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%1.82%11.09%6.80%3.65%11.57%8.70%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.22%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VTHR

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VTHR

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 5.46% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...