Сравнение MRGAX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и VTHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGAX и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью -3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции VTHR немного впереди с 13.60%.
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и VTHR
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%.
Доходность на риск
MRGAX vs. VTHR — Ранг доходности на риск
MRGAX
VTHR
Сравнение MRGAX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGAX | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.22 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGAX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и VTHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и VTHR
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности VTHR в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и VTHR
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGAX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -34.61% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.32% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -25.06% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -34.61% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.50% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.08% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.60% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и VTHR
MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 5.48% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGAX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.84% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.63% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.30% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.82% | -0.03% |