Сравнение MRGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или VOO.
Основные характеристики
| MRGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.39% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.51% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.09% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.56% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.18 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.34% |
| Макс. просадка | -53.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и VOO
С начала года, MRGAX показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и VOO
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и VOO
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.52% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и VOO
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и VOO
MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.