PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGAX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGAX (MFS Core Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MRGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRGAX returned 14.12%/yr vs 15.55%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MRGAX charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.12% против 15.55% соответственно.

MRGAX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.75%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.12%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		7.25%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%23.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MRGAX and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between MRGAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с PMYYXMRGAX с ALBAXMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHRMRGAX с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MRGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.44

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.31

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.23

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

15.03

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VOO

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-33.99%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.90%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.69%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-24.52%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.99%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.32%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VOO

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.74% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.90%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.80%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.81%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.00%

-0.20%

Сравнение комиссий MRGAX и VOO

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VOO

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		12.68%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MRGAX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to MRGAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MRGAX dropped -54.04% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор