PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXPMYYX
Дох-ть с нач. г.22.09%22.76%
Дох-ть за 1 год33.97%31.41%
Дох-ть за 3 года7.79%4.80%
Дох-ть за 5 лет14.34%11.93%
Дох-ть за 10 лет12.99%10.82%
Коэф-т Шарпа2.812.66
Коэф-т Сортино3.823.49
Коэф-т Омега1.521.49
Коэф-т Кальмара4.062.45
Коэф-т Мартина18.6017.16
Индекс Язвы1.84%1.87%
Дневная вол-ть12.19%12.08%
Макс. просадка-53.66%-35.25%
Текущая просадка0.00%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MRGAX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и PMYYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность 22.09%, а PMYYX немного выше – 22.76%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
11.07%
MRGAX
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и PMYYX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.63
MRGAX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и PMYYX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PMYYX в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и PMYYX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.52%
MRGAX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и PMYYX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
2.75%
MRGAX
PMYYX