Сравнение MRCY с KTOS
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRCY returned 13.92%/yr vs 26.07%/yr for KTOS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 13.92% против 26.07% соответственно.
MRCY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -16.81%
- 6 месяцев
- -6.74%
- С начала года
- 31.60%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 39.90%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 13.92%
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам MRCY и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 31.60% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between MRCY and KTOS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.33 |
Over the past year, MRCY and KTOS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$5.77B
KTOS:
$8.63B
MRCY:
-$0.24
KTOS:
$0.17
MRCY:
5.90
KTOS:
5.70
MRCY:
3.86
KTOS:
2.42
MRCY:
$966.95M
KTOS:
$1.42B
MRCY:
$277.35M
KTOS:
$259.40M
MRCY:
-$12.94M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. KTOS — Ранг доходности на риск
MRCY
KTOS
Сравнение MRCY c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.34 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.62 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и KTOS
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.81% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -64.79% | +32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -64.79% | +29.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -66.97% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -72.74% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -97.08% | +73.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -95.93% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 35.17% | -21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и KTOS
Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 18.44% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.03% | 53.99% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 71.29% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.00% | 52.78% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 50.97% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и KTOS
Ни MRCY, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и KTOS
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and KTOS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCY has higher volatility (20.39%) compared to KTOS (18.44%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs KTOS's -99.81%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор