PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCY с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCY с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности MRCY и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCY и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCY
Mercury Systems, Inc.		2.38%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-11.33%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$4.44B

KTOS:

$11.66B

EPS

MRCY:

-$1.12

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/S

MRCY:

5.02

KTOS:

8.39

Коэффициент P/B

MRCY:

3.04

KTOS:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$880.80M

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$237.75M

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

$9.75M

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 13.56% против 30.01% соответственно.

MRCY

1 день
2.52%
1 месяц
-17.87%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-7.92%
1 год
71.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.64%
10 лет*
13.56%

KTOS

1 день
-0.58%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-29.17%
1 год
116.01%
3 года*
72.03%
5 лет*
18.93%
10 лет*
30.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury Systems, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с CODAMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с SCHG

Доходность на риск

MRCY vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCYKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.26

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.59

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.85

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTOS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCYKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между MRCY и KTOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и KTOS

Ни MRCY, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCY и KTOS

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCYKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.95%

-99.81%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-50.06%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.91%

-69.39%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-72.74%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-95.74%

+68.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.03%

-95.94%

+41.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

18.93%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и KTOS

Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 15.84%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.25%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCYKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

22.25%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.42%

55.35%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.80%

67.57%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

50.55%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

50.24%

-6.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
232.87M
345.10M
(MRCY) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRCY и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercury Systems, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.0%
9.2%
Активы портфеля
MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.