PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCY с CODA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRCY с CODA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRCY (Mercury Systems, Inc.) and CODA (Coda Octopus Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRCY returned 18.62%/yr vs 22.86%/yr for CODA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRCY и CODA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 61.38%, что значительно выше, чем у CODA с доходностью 35.59%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 18.62% против 22.86% соответственно.

MRCY

1 день
5.58%
1 месяц
42.02%
С начала года
61.38%
6 месяцев
65.13%
1 год
128.42%
3 года*
42.17%
5 лет*
12.19%
10 лет*
18.62%

CODA

1 день
0.32%
1 месяц
8.10%
С начала года
35.59%
6 месяцев
43.46%
1 год
95.81%
3 года*
7.50%
5 лет*
7.72%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCY и CODA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCY
Mercury Systems, Inc.		61.38%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		35.59%18.77%30.07%-12.24%-14.25%27.19%-24.85%43.81%21.96%94.00%

Correlation

The correlation between MRCY and CODA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.09

The correlation between MRCY and CODA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$7.00B

CODA:

$142.38M

EPS

MRCY:

-$0.24

CODA:

$0.37

Коэффициент P/S

MRCY:

7.21

CODA:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$966.95M

CODA:

$28.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$277.35M

CODA:

$18.60M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

-$12.94M

CODA:

$6.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury Systems, Inc.

Coda Octopus Group, Inc.

Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с KTOSMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT
Часто сравнивают с CODA:
CODA с BWXTCODA с DSPCODA с OPXSCODA с 1000CODA с PLTR

Доходность на риск

MRCY vs. CODA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CODA
Ранг доходности на риск CODA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c CODA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCYCODADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.54

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.27

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.75

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.09

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. CODA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CODA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCYCODAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MRCY и CODA

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и CODA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRCYCODAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.95%

-99.44%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-35.02%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.07%

-47.98%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.43%

-51.82%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-76.78%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.53%

+33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.79%

-61.15%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

15.79%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и CODA

Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Coda Octopus Group, Inc. (CODA) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRCYCODAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.46%

12.08%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.99%

46.82%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.03%

62.43%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

48.86%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.89%

69.01%

-25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и CODA

Ни MRCY, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и CODA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
235.76M
6.71M
(MRCY) Общая выручка
(CODA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRCY и CODA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercury Systems, Inc. и Coda Octopus Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.3%
65.1%
Активы портфеля
MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CODA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.37M при выручке в 6.71M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

CODA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 6.71M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

CODA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 930.72K при выручке в 6.71M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

MRCY and CODA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRCY has higher volatility (16.46%) compared to CODA (12.08%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs CODA's -99.44%.

MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCY и CODA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор