Сравнение MRCY с RCAT
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MRCY returned 7.78%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
MRCY
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -6.75%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 85.76%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.99%
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCY и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 31.49% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | -13.74% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between MRCY and RCAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, MRCY and RCAT have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$5.76B
RCAT:
$827.18M
MRCY:
-$0.24
RCAT:
-$0.74
MRCY:
5.89
RCAT:
16.62
MRCY:
3.86
RCAT:
3.88
MRCY:
$966.95M
RCAT:
$52.98M
MRCY:
$277.35M
RCAT:
$2.86M
MRCY:
-$12.94M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. RCAT — Ранг доходности на риск
MRCY
RCAT
Сравнение MRCY c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.55 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.02 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и RCAT
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -92.25% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -60.08% | +27.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -67.16% | +32.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -92.25% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -55.82% | +31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -62.10% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 32.34% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и RCAT
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.50%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 24.43% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 80.81% | -33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 115.64% | -56.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 108.50% | -61.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 164.64% | -120.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и RCAT
Ни MRCY, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRCY and RCAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to MRCY (20.50%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs RCAT's -92.25%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор