PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCY с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRCY с RCAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRCY (Mercury Systems, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. MRCY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MRCY returned 10.98%/yr vs 42.10%/yr for RCAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRCY и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 52.84%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 73.90%.

MRCY

1 день
-1.13%
1 месяц
42.10%
С начала года
52.84%
6 месяцев
58.89%
1 год
119.49%
3 года*
39.59%
5 лет*
10.98%
10 лет*
17.98%

RCAT

1 день
-7.76%
1 месяц
25.36%
С начала года
73.90%
6 месяцев
82.65%
1 год
98.99%
3 года*
142.10%
5 лет*
42.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCY и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCY
Mercury Systems, Inc.		52.84%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%3.11%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		73.90%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between MRCY and RCAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.15

Over the past year, MRCY and RCAT have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$6.63B

RCAT:

$1.67B

EPS

MRCY:

-$0.24

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

MRCY:

6.83

RCAT:

28.66

Коэффициент P/B

MRCY:

4.48

RCAT:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$966.95M

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$277.35M

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

-$12.94M

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury Systems, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с KTOSMRCY с CODAMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDE
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

MRCY vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCYRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.83

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.92

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.66

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

3.34

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCYRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.83

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MRCY и RCAT

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRCYRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.95%

-99.76%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-60.08%

+27.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.07%

-67.16%

+28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.43%

-92.25%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-91.73%

+90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.80%

-95.53%

+41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

29.75%

-16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и RCAT

Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 16.48%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRCYRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

38.59%

-22.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

83.20%

-40.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.79%

120.70%

-64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.72%

114.95%

-69.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

239.60%

-195.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и RCAT

Ни MRCY, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
235.76M
15.47M
(MRCY) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRCY and RCAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.59%) compared to MRCY (16.48%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs RCAT's -99.76%.

MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCY и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор