- ISIN
- US5893781089
- CUSIP
- 589378108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 30 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.63B
- Enterprise Value
- $6.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $966.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $277.35M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.94M
- Годовой диапазон
- $48.75 - $114.98
- Целевая цена
- $91.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRCY
Mercury Systems, Inc. (MRCY) прибавил 52.8% с начала года. По цене $112 за акцию MRCY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mercury Systems, Inc. (MRCY) показал доход в 52.84% с начала года и 119.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRCY составила 17.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Mercury Systems, Inc.
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 42.10%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 58.89%
- 1 год
- 119.49%
- 3 года*
- 39.59%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 17.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +130.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MRCY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2001 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.59% | -5.17% | -18.11% | 8.23% | 41.55% | -0.10% | 52.84% | ||||||
| 2025 | -0.74% | 6.52% | -2.97% | 16.04% | -1.50% | 9.36% | -2.36% | 28.45% | 14.58% | 0.01% | -9.71% | 4.46% | 73.83% |
| 2024 | -18.90% | 0.71% | -1.24% | -4.41% | 9.75% | -12.79% | 31.72% | 6.61% | -2.37% | -12.57% | 27.14% | 2.12% | 14.85% |
| 2023 | 11.72% | 4.71% | -2.33% | -6.75% | -14.85% | -14.78% | 9.80% | 3.34% | -5.50% | -2.99% | -4.70% | 6.65% | -18.26% |
| 2022 | 3.38% | 5.80% | 7.02% | -13.44% | 7.21% | 7.56% | -8.27% | -18.44% | -15.65% | 19.21% | 5.00% | -11.96% | -18.74% |
| 2021 | -19.31% | -8.02% | 8.09% | 6.50% | -13.01% | 1.27% | -0.42% | -23.67% | -5.88% | 8.69% | -5.03% | 12.48% | -37.47% |
Метрики бенчмарка
Mercury Systems, Inc. has an annualized alpha of 16.52%, beta of 1.18, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 1998.
- This stock captured 174.85% of S&P 500 Index gains and 139.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.52%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 174.85%
- Участие в снижении
- 139.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRCY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.93 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 13.52 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mercury Systems, Inc. показал максимальную просадку в 95.95%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2563 торговые сессии.
Текущая просадка Mercury Systems, Inc. составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.95%дек. 2008 г. | 8y 8mo | 10y 2mo | 18y 10moмарт 2000 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -71.73%февр. 2024 г. | 3y 9mo | 1y 11mo | 5y 8moапр. 2020 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.64%авг. 1998 г. | 5mo 8d | 2mo 6d | 7mo 14dмарт 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -42.23%апр. 1999 г. | 3mo 9d | 2mo 17d | 5mo 26dянв. 1999 г. - июнь 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -35.66%март 2020 г. | 7mo 4d | 1mo 7d | 8mo 11dавг. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| MRCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -56.78% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -9.10% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.07% | -18.90% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -25.43% | -37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -33.92% | -37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -10.72% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 1.97% | +10.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mercury Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mercury Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MRCY коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MRCY коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRCY
Добавьте Mercury Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRCY