Сравнение MRCY с KRMN
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and KRMN (Karman Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, MRCY returned 85.76% vs -11.70% for KRMN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и KRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у KRMN с доходностью -35.15%.
MRCY
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -6.75%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 85.76%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.99%
KRMN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -56.66%
- С начала года
- -35.15%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCY и KRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 31.49% | 59.51% |
KRMN Karman Holdings Inc. | -35.15% | 143.90% |
Correlation
The correlation between MRCY and KRMN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between MRCY and KRMN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$5.76B
KRMN:
$6.29B
MRCY:
-$0.24
KRMN:
$0.23
MRCY:
5.89
KRMN:
12.02
MRCY:
3.86
KRMN:
12.32
MRCY:
$966.95M
KRMN:
$522.59M
MRCY:
$277.35M
KRMN:
$183.01M
MRCY:
-$12.94M
KRMN:
$108.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. KRMN — Ранг доходности на риск
MRCY
KRMN
Сравнение MRCY c KRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Karman Holdings Inc. (KRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | KRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.19 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -0.41 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и KRMN
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки KRMN в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и KRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -61.11% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -61.11% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -58.84% | +34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -16.67% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 28.61% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и KRMN
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.50%, в то время как у Karman Holdings Inc. (KRMN) волатильность равна 21.91%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 21.91% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 57.39% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 71.75% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 69.11% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 69.11% | -24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и KRMN
Ни MRCY, ни KRMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и KRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Karman Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и KRMN
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and KRMN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (21.91%) compared to MRCY (20.50%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs KRMN's -61.11%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и KRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор