Сравнение MRCY с AVAV
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRCY returned 13.99%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 13.99% против 18.40% соответственно.
MRCY
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -6.75%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 85.76%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.99%
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам MRCY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 31.49% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between MRCY and AVAV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between MRCY and AVAV shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$5.76B
AVAV:
$7.56B
MRCY:
-$0.24
AVAV:
-$5.41
MRCY:
5.89
AVAV:
5.16
MRCY:
3.86
AVAV:
1.71
MRCY:
$966.95M
AVAV:
$1.42B
MRCY:
$277.35M
AVAV:
$246.70M
MRCY:
-$12.94M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
MRCY
AVAV
Сравнение MRCY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.67 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.15 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и AVAV
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -66.65% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -66.65% | +34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -66.65% | +31.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -66.65% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -66.65% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -63.57% | +39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -28.86% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 38.84% | -25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и AVAV
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.50%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 29.22% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 60.20% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 73.25% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 57.36% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 52.78% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и AVAV
Ни MRCY, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и AVAV
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and AVAV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to MRCY (20.50%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs AVAV's -66.65%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор