Сравнение MRCY с AVAV
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRCY returned 15.83%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 43.82%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 15.83% против 17.03% соответственно.
MRCY
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 43.82%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 110.17%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 15.83%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам MRCY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 43.82% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between MRCY and AVAV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between MRCY and AVAV shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$6.24B
AVAV:
$6.93B
MRCY:
-$0.24
AVAV:
-$4.63
MRCY:
6.43
AVAV:
5.78
MRCY:
4.22
AVAV:
1.62
MRCY:
$966.95M
AVAV:
$1.19B
MRCY:
$277.35M
AVAV:
$104.63M
MRCY:
-$12.94M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
MRCY
AVAV
Сравнение MRCY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.41 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | -0.74 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и AVAV
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -65.31% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -65.31% | +33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -65.31% | +30.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -65.31% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -65.31% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -65.31% | +52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -28.76% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 35.91% | -23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и AVAV
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.29%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 28.15% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 58.74% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 75.19% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 56.30% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 52.20% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и AVAV
Ни MRCY, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRCY and AVAV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to MRCY (20.29%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs AVAV's -65.31%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор