PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности MRCY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCY
Mercury Systems, Inc.		2.38%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.15% соответственно.

MRCY

1 день
2.52%
1 месяц
-17.87%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-7.92%
1 год
71.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.64%
10 лет*
13.56%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury Systems, Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с CODAMRCY с KTOSMRCY с HXLMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

MRCY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.93

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.05

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между MRCY и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MRCY и ^NDX

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.95%

-82.90%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-12.72%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.91%

-35.56%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-35.56%

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-8.04%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.03%

-24.72%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.49%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и ^NDX

Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

6.65%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.42%

12.93%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.80%

22.77%

+31.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

22.61%

+23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

22.48%

+21.00%