Сравнение MRCY с HXL
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and HXL (Hexcel Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRCY returned 18.62%/yr vs 8.15%/yr for HXL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и HXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 61.38%, что значительно выше, чем у HXL с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции MRCY превзошли акции HXL по среднегодовой доходности: 18.62% против 8.15% соответственно.
MRCY
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 42.02%
- С начала года
- 61.38%
- 6 месяцев
- 65.13%
- 1 год
- 128.42%
- 3 года*
- 42.17%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 18.62%
HXL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 62.01%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам MRCY и HXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 61.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
HXL Hexcel Corporation | 21.70% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | 6.83% | -33.70% | 28.96% | -6.50% | 21.29% |
Correlation
The correlation between MRCY and HXL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MRCY:
$7.00B
HXL:
$6.87B
MRCY:
-$0.24
HXL:
$1.49
MRCY:
7.21
HXL:
3.64
MRCY:
4.74
HXL:
5.43
MRCY:
$966.95M
HXL:
$1.94B
MRCY:
$277.35M
HXL:
$467.10M
MRCY:
-$12.94M
HXL:
$277.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. HXL — Ранг доходности на риск
MRCY
HXL
Сравнение MRCY c HXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCY | HXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.34 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.43 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MRCY и HXL
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке HXL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и HXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -96.37% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -18.65% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.07% | -38.18% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -38.18% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -68.51% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.16% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.79% | -45.53% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 5.96% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и HXL
Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Hexcel Corporation (HXL) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 8.77% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.99% | 23.61% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.03% | 31.01% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.78% | 32.64% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.89% | 36.82% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и HXL
MRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.78% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и HXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и HXL
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and HXL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCY has higher volatility (16.46%) compared to HXL (8.77%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs HXL's -96.37%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и HXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор