Сравнение MRCY с HXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCY или HXL.
Основные характеристики
| MRCY | HXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.68% | -17.84% |
| Дох-ть за 1 год | 17.42% | -9.01% |
| Дох-ть за 3 года | -7.77% | -0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.81% | -5.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.03% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | -0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | -0.67 |
| Индекс Язвы | 17.89% | 13.90% |
| Дневная вол-ть | 47.34% | 28.65% |
| Макс. просадка | -96.20% | -95.81% |
| Текущая просадка | -55.99% | -27.64% |
Фундаментальные показатели
| MRCY | HXL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.62B | $4.96B |
| EPS | -$2.04 | $1.31 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 0.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $858.72M | $1.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $185.85M | $451.70M |
| EBITDA (12 мес.) | -$41.63M | $279.70M |
Корреляция
Корреляция между MRCY и HXL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и HXL
С начала года, MRCY показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HXL с доходностью -17.84%. За последние 10 лет акции MRCY превзошли акции HXL по среднегодовой доходности: 12.03% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCY c HXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и HXL
MRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HXL Hexcel Corporation | 1.00% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MRCY и HXL
Максимальная просадка MRCY за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке HXL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и HXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и HXL
Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Hexcel Corporation (HXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и HXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности