PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRCY с HXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCY с HXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCY или HXL.

Корреляция

Корреляция между MRCY и HXL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRCY и HXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCY:

1.36

HXL:

-0.76

Коэф-т Сортино

MRCY:

2.43

HXL:

-0.98

Коэф-т Омега

MRCY:

1.28

HXL:

0.88

Коэф-т Кальмара

MRCY:

0.86

HXL:

-0.58

Коэф-т Мартина

MRCY:

6.89

HXL:

-1.47

Индекс Язвы

MRCY:

8.93%

HXL:

16.88%

Дневная вол-ть

MRCY:

49.24%

HXL:

32.14%

Макс. просадка

MRCY:

-96.20%

HXL:

-95.81%

Текущая просадка

MRCY:

-49.91%

HXL:

-34.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$2.78B

HXL:

$4.34B

EPS

MRCY:

-$1.11

HXL:

$1.51

Коэффициент PEG

MRCY:

2.65

HXL:

1.18

Коэффициент P/S

MRCY:

3.13

HXL:

2.30

Коэффициент P/B

MRCY:

1.91

HXL:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$887.48M

HXL:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$231.63M

HXL:

$452.20M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

$24.00M

HXL:

$267.60M

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у HXL с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции MRCY превзошли акции HXL по среднегодовой доходности: 12.70% против 1.38% соответственно.

MRCY

С начала года

10.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

66.06%

5 лет

-11.31%

10 лет

12.70%

HXL

С начала года

-13.30%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-24.16%

5 лет

15.85%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCY и HXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг риск-скорректированной доходности MRCY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HXL
Ранг риск-скорректированной доходности HXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCY c HXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HXL равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и HXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и HXL

MRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MRCY
Mercury Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HXL
Hexcel Corporation		1.18%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%

Просадки

Сравнение просадок MRCY и HXL

Максимальная просадка MRCY за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке HXL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и HXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и HXL

Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL) имеют волатильность 9.67% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и HXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
211.36M
456.50M
(MRCY) Общая выручка
(HXL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRCY и HXL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercury Systems, Inc. и Hexcel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
27.0%
22.4%
(MRCY) Валовая рентабельность
(HXL) Валовая рентабельность
MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.11M при выручке в 211.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 102.40M при выручке в 456.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.10M при выручке в 211.36M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.20M при выручке в 456.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.17M при выручке в 211.36M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 456.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.