PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCY с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCY с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCY и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCY и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
MRCY
Mercury Systems, Inc.		2.38%73.83%14.85%-18.26%-30.41%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

MRCY

1 день
2.52%
1 месяц
-17.87%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-7.92%
1 год
71.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.64%
10 лет*
13.56%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury Systems, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с CODAMRCY с KTOSMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с RCAT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

MRCY vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCYGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.47

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.77

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

10.77

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCYGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.95

Корреляция

Корреляция между MRCY и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и GDE

MRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
MRCY
Mercury Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MRCY и GDE

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCYGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.95%

-32.01%

-63.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-22.66%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-16.07%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.03%

-7.75%

-46.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

5.84%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и GDE

Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCYGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

12.02%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.42%

25.26%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.80%

32.25%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

26.19%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

26.19%

+17.29%