PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MQ
Marqeta, Inc.		-17.26%25.33%-45.70%14.24%-64.41%-43.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MQ

1 день
-3.68%
1 месяц
1.03%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-22.33%
1 год
-7.53%
3 года*
-4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MQ:
MQ с SPYMQ с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг доходности на риск MQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.01

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.53

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.55

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

7.31

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.01

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.83

-1.37

Корреляция

Корреляция между MQ и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQ и VOO

MQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQ
Marqeta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MQ и VOO

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-33.99%

-55.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.78%

-11.98%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.18%

-5.55%

-82.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.69%

-3.72%

-70.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

2.55%

+22.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и VOO

Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.34%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

9.47%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

18.11%

+24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

16.82%

+48.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.44%

17.99%

+47.45%