PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
MQ
Marqeta, Inc.		-17.26%25.33%-45.70%14.24%-64.41%-43.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MQ

1 день
-3.68%
1 месяц
1.03%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-22.33%
1 год
-7.53%
3 года*
-4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MQ:
MQ с VOOMQ с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг доходности на риск MQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.49

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

7.27

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.56

-1.09

Корреляция

Корреляция между MQ и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQ и SPY

MQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQ
Marqeta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MQ и SPY

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-55.19%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.78%

-12.05%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.18%

-5.53%

-82.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.69%

-9.09%

-65.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

2.54%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и SPY

Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.35%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

9.50%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

19.06%

+23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

17.06%

+48.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.44%

17.92%

+47.52%