Сравнение MQ с ^GSPC
MQ (Marqeta, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, MQ returned -29.96%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
MQ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -29.96%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам MQ и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -5.84% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 12.75% |
Correlation
The correlation between MQ and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between MQ and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MQ
^GSPC
Сравнение MQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.24 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.71 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и ^GSPC
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -56.78% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -9.10% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -18.90% | -34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -25.43% | -64.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.55% | -1.00% | -85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -10.70% | -64.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 2.09% | +30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и ^GSPC
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 3.25% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 10.00% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 12.56% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 17.00% | +47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.62% | 18.05% | +46.57% |
Часто задаваемые вопросы
MQ and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.23%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор