PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MQ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQ и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
MQ
Marqeta, Inc.		-16.42%25.33%-45.70%14.24%-64.41%-43.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность -16.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

MQ

1 день
1.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-16.42%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-6.59%
3 года*
-3.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MQ:
MQ с SPYMQ с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг доходности на риск MQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.88

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.37

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.39

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

6.43

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.88

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.46

-0.99

Корреляция

Корреляция между MQ и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MQ и ^GSPC

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-56.78%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.78%

-9.10%

-34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.06%

-5.67%

-82.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.70%

-10.75%

-63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

2.62%

+22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и ^GSPC

Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

5.29%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

9.55%

+17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

18.33%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.41%

16.90%

+48.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.41%

18.04%

+47.37%