PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQ с AFRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MQ с AFRM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MQ (Marqeta, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MQ in Software - Infrastructure, AFRM in Information Technology Services. Over the past 3 years, MQ returned -7.18%/yr vs 61.61%/yr for AFRM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MQ и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -10.96%.

MQ

1 день
-5.61%
1 месяц
-14.38%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-27.66%
3 года*
-7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFRM

1 день
-6.68%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-4.84%
1 год
20.58%
3 года*
61.61%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQ и AFRM

2026 (YTD)20252024202320222021
MQ
Marqeta, Inc.		-18.53%25.33%-45.70%14.24%-64.41%-43.74%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-10.96%22.22%23.93%408.17%-90.38%66.88%

Correlation

The correlation between MQ and AFRM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.54

The correlation between MQ and AFRM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MQ:

$1.68B

AFRM:

$23.07B

EPS

MQ:

$0.00

AFRM:

$1.10

Коэффициент P/E

MQ:

805.57

AFRM:

60.14

Коэффициент P/S

MQ:

2.68

AFRM:

7.19

Коэффициент P/B

MQ:

2.26

AFRM:

6.10

Общая выручка (12 мес.)

MQ:

$651.61M

AFRM:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MQ:

$456.19M

AFRM:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

MQ:

$24.62M

AFRM:

$908.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MQ:
MQ с SPYMQ с VOOMQ с ^GSPCMQ с EXFYMQ с SOFIMQ с NUMQ с OPEN
Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с SOFIAFRM с AAPL

Доходность на риск

MQ vs. AFRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг доходности на риск MQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQ c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQAFRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.34

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.91

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.38

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.78

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQ vs. AFRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQAFRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.34

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.07

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MQ и AFRM

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и AFRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQAFRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-94.71%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.22%

-53.86%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-55.85%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.36%

-60.68%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.13%

-68.73%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.82%

26.61%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и AFRM

Marqeta, Inc. (MQ) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеют волатильность 15.74% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQAFRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

15.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

42.81%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

60.53%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.87%

96.29%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.87%

95.58%

-30.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQ и AFRM

Ни MQ, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MQ и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
165.80M
268.03M
(MQ) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MQ и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marqeta, Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
0
Активы портфеля
MQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

MQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

MQ and AFRM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRM has higher volatility (15.81%) compared to MQ (15.74%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs AFRM's -94.71%.

AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQ и AFRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор