PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQ с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MQ с SOFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MQ (Marqeta, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, MQ returned -5.13%/yr vs 33.24%/yr for SOFI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MQ и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.

MQ

1 день
4.13%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-14.98%
1 год
-25.09%
3 года*
-5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFI

1 день
2.82%
1 месяц
7.05%
С начала года
-34.49%
6 месяцев
-42.06%
1 год
27.41%
3 года*
33.24%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQ и SOFI

2026 (YTD)20252024202320222021
MQ
Marqeta, Inc.		-15.16%25.33%-45.70%14.24%-64.41%-43.74%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-34.49%70.00%54.77%115.84%-70.84%-30.38%

Correlation

The correlation between MQ and SOFI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.50

The correlation between MQ and SOFI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MQ:

$1.75B

SOFI:

$23.63B

EPS

MQ:

$0.00

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

MQ:

838.87

SOFI:

38.64

Коэффициент P/S

MQ:

2.79

SOFI:

4.71

Коэффициент P/B

MQ:

2.35

SOFI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

MQ:

$651.61M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MQ:

$456.19M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

MQ:

$24.62M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MQ:
MQ с SPYMQ с VOOMQ с ^GSPCMQ с EXFYMQ с NUMQ с OPENMQ с AFRM
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

MQ vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг доходности на риск MQ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQ c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.49

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.00

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.52

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.99

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQ vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.49

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.13

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MQ и SOFI

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-83.32%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.22%

-52.96%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-52.96%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

-46.76%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.14%

-51.23%

-23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

27.87%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и SOFI

Marqeta, Inc. (MQ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 16.45% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

15.67%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

38.03%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.14%

56.14%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.87%

66.87%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.87%

71.95%

-7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQ и SOFI

Ни MQ, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MQ и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
165.80M
1.00B
(MQ) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MQ и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marqeta, Inc. и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
70.9%
87.9%
Активы портфеля
MQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

MQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

MQ and SOFI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MQ has higher volatility (16.45%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQ и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор