Сравнение MQ с SOFI
MQ (Marqeta, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MQ returned -29.96%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
MQ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -29.96%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -5.84% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -33.82% |
Correlation
The correlation between MQ and SOFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between MQ and SOFI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.75B
SOFI:
$22.22B
MQ:
$0.00
SOFI:
$0.43
MQ:
3.70K
SOFI:
40.18
MQ:
12.30
SOFI:
4.90
MQ:
10.45
SOFI:
2.21
MQ:
$651.61M
SOFI:
$4.73B
MQ:
$456.19M
SOFI:
$3.39B
MQ:
$24.62M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. SOFI — Ранг доходности на риск
MQ
SOFI
Сравнение MQ c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.36 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.60 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и SOFI
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -83.32% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -52.96% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -52.96% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -81.54% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.55% | -46.23% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -51.10% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 31.74% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и SOFI
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 13.03% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 37.55% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 55.77% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 66.44% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.62% | 71.57% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и SOFI
Ни MQ, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и SOFI
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and SOFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.23%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор