Сравнение MQ с EXFY
MQ (Marqeta, Inc.) and EXFY (Expensify Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MQ in Software - Infrastructure, EXFY in Software - Application. Over the past 3 years, MQ returned -7.18%/yr vs -44.59%/yr for EXFY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и EXFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -18.53%, что значительно выше, чем у EXFY с доходностью -23.18%.
MQ
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.35%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXFY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -23.18%
- 6 месяцев
- -28.40%
- 1 год
- -49.57%
- 3 года*
- -44.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и EXFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -18.53% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -31.62% |
EXFY Expensify Inc | -23.18% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 7.16% |
Correlation
The correlation between MQ and EXFY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between MQ and EXFY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.68B
EXFY:
$108.71M
MQ:
$0.00
EXFY:
-$0.22
MQ:
2.68
EXFY:
0.77
MQ:
2.26
EXFY:
0.78
MQ:
$651.61M
EXFY:
$140.00M
MQ:
$456.19M
EXFY:
$69.46M
MQ:
$24.62M
EXFY:
-$13.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. EXFY — Ранг доходности на риск
MQ
EXFY
Сравнение MQ c EXFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Expensify Inc (EXFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQ | EXFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.70 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.12 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQ | EXFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.68 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MQ и EXFY
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что меньше максимальной просадки EXFY в -98.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и EXFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | EXFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -98.46% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -71.38% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -90.86% | +37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -97.61% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -84.34% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 44.10% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и EXFY
Текущая волатильность для Marqeta, Inc. (MQ) составляет 15.74%, в то время как у Expensify Inc (EXFY) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что MQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | EXFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 19.99% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 51.76% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 62.52% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 80.44% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 80.44% | -15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и EXFY
Ни MQ, ни EXFY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и EXFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Expensify Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и EXFY
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and EXFY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (19.99%) compared to MQ (15.74%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs EXFY's -98.46%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и EXFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор