PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPWR с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 10 years, MPWR returned 38.90%/yr vs -2.47%/yr for XES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 86.82%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 50.69%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 38.90% против -2.47% соответственно.

MPWR

1 день
3.99%
1 месяц
7.41%
С начала года
86.82%
6 месяцев
77.05%
1 год
148.30%
3 года*
51.50%
5 лет*
38.25%
10 лет*
38.90%

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		86.82%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between MPWR and XES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

MPWR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPWRXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.23

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.86

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

9.93

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

26.79

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPWR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPWRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.07

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MPWR и XES

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-95.65%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-9.84%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-45.95%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-45.95%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-91.23%

+39.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.90%

+70.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-54.36%

+36.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.64%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и XES

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

8.22%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

20.52%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.46%

30.50%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

39.04%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.02%

45.04%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и XES

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.40%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

MPWR and XES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (15.96%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs XES's -95.65%.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор