PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADI с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADIEXR
Дох-ть с нач. г.0.08%-7.30%
Дох-ть за 1 год6.55%-1.22%
Дох-ть за 3 года10.75%7.16%
Дох-ть за 5 лет15.64%11.49%
Дох-ть за 10 лет16.58%15.79%
Коэф-т Шарпа0.380.06
Дневная вол-ть25.45%30.99%
Макс. просадка-82.87%-71.35%
Current Drawdown-1.32%-29.09%

Фундаментальные показатели


ADIEXR
Рыночная капитализация$95.96B$30.93B
Прибыль на акцию$5.59$4.74
Цена/прибыль34.6229.82
PEG коэффициент3.644.45
Выручка (12 мес.)$11.57B$2.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.88B$1.52B
EBITDA (12 мес.)$5.68B$1.79B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между ADI и EXR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADI и EXR

С начала года, ADI показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 16.58%, а акции EXR немного отстают с 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
824.91%
2,544.36%
ADI
EXR

Сравнение акций, фондов или ETF


Analog Devices, Inc.

Extra Space Storage Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADI c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADI
Analog Devices, Inc.
0.38
EXR
Extra Space Storage Inc.
0.06

Сравнение коэффициента Шарпа ADI и EXR

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADI и EXR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.38
0.06
ADI
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и EXR

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EXR в 4.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADI
Analog Devices, Inc.
1.77%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.41%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%3.44%

Просадки

Сравнение просадок ADI и EXR

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и EXR


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.32%
-29.09%
ADI
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и EXR

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 7.74%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.74%
8.96%
ADI
EXR