Сравнение ADI с EXR
ADI (Analog Devices, Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while EXR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ADI returned 21.75%/yr vs 10.27%/yr for EXR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADI и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 40.08%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 21.75% против 10.27% соответственно.
ADI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 18.56%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 14.31%
EXR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 16.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67B | $1.47B | $1.95B | |
| $242.42M | $188.77M | $173.73M |
Сравнение доходности по годам ADI и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 40.08% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 17.82% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ADI and EXR is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ADI and EXR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADI:
$183.97B
EXR:
$31.70B
ADI:
$6.74
EXR:
$4.39
ADI:
56.06
EXR:
34.21
ADI:
14.58
EXR:
9.56
ADI:
5.49
EXR:
2.49
ADI:
$12.74B
EXR:
$3.43B
ADI:
$8.22B
EXR:
-$251.27M
ADI:
$6.19B
EXR:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. EXR — Ранг доходности на риск
ADI
EXR
Сравнение ADI c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.80 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 1.78 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и EXR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -71.22% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.68% | -16.70% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -29.36% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -51.36% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -51.36% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -20.22% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -13.44% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 7.48% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и EXR
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.15% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 17.03% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 22.93% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 28.33% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 26.93% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и EXR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EXR в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.11% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.32% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и EXR
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в -599.86M при выручке в 874.15M, что соответствует валовой рентабельности в -68.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 392.18M при выручке в 874.15M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.47M при выручке в 874.15M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and EXR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (10.18%) compared to EXR (7.15%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs EXR's -71.22%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор