PortfoliosLab logo
Сравнение ADI с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADI и EXR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADI и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
2,559.63%
ADI
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.01

EXR:

0.38

Коэф-т Сортино

ADI:

0.33

EXR:

0.69

Коэф-т Омега

ADI:

1.04

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.01

EXR:

0.27

Коэф-т Мартина

ADI:

0.02

EXR:

0.84

Индекс Язвы

ADI:

10.89%

EXR:

11.67%

Дневная вол-ть

ADI:

42.42%

EXR:

25.93%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

ADI:

-20.20%

EXR:

-28.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$96.83B

EXR:

$31.43B

EPS

ADI:

$3.13

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

ADI:

62.17

EXR:

35.00

Коэффициент PEG

ADI:

0.83

EXR:

3.58

Коэффициент P/S

ADI:

10.37

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

ADI:

2.75

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 14.22% против 11.90% соответственно.


ADI

С начала года

-8.42%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-2.46%

5 лет

13.41%

10 лет

14.22%

EXR

С начала года

-4.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-13.41%

1 год

10.77%

5 лет

13.80%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.01
EXR: 0.38
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.33
EXR: 0.69
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.04
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.01
EXR: 0.27
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.02
EXR: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.38
ADI
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и EXR

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EXR в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.
1.94%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.57%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок ADI и EXR

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-28.68%
ADI
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и EXR

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
12.51%
ADI
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию