Сравнение ADI с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или EXR.
Основные характеристики
ADI | EXR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.08% | -7.30% |
Дох-ть за 1 год | 6.55% | -1.22% |
Дох-ть за 3 года | 10.75% | 7.16% |
Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 11.49% |
Дох-ть за 10 лет | 16.58% | 15.79% |
Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.06 |
Дневная вол-ть | 25.45% | 30.99% |
Макс. просадка | -82.87% | -71.35% |
Current Drawdown | -1.32% | -29.09% |
Фундаментальные показатели
ADI | EXR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $95.96B | $30.93B |
Прибыль на акцию | $5.59 | $4.74 |
Цена/прибыль | 34.62 | 29.82 |
PEG коэффициент | 3.64 | 4.45 |
Выручка (12 мес.) | $11.57B | $2.62B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $1.52B |
EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между ADI и EXR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADI и EXR
С начала года, ADI показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 16.58%, а акции EXR немного отстают с 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Analog Devices, Inc. | 0.38 | ||||
Extra Space Storage Inc. | 0.06 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и EXR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EXR в 4.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Extra Space Storage Inc. | 4.41% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и EXR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и EXR
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и EXR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 7.74%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.