PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с TNK

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или TNK.

Корреляция

Корреляция между MPTI и TNK составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MPTI и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.74%
31.74%
MPTI
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.76

TNK:

-0.99

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.40

TNK:

-1.48

Коэф-т Омега

MPTI:

1.17

TNK:

0.83

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.05

TNK:

-0.74

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.65

TNK:

-1.22

Индекс Язвы

MPTI:

19.83%

TNK:

31.80%

Дневная вол-ть

MPTI:

68.93%

TNK:

39.04%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

MPTI:

-41.27%

TNK:

-52.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$117.38M

TNK:

$1.29B

EPS

MPTI:

$2.65

TNK:

$11.63

Цена/прибыль

MPTI:

15.22

TNK:

3.23

PEG коэффициент

MPTI:

0.53

TNK:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью -12.77%.

MPTI

С начала года

-15.14%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-4.86%

1 год

52.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TNK

С начала года

-12.77%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-42.58%

1 год

-37.58%

5 лет

14.58%

10 лет

22.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MPTI: 0.76
TNK: -0.99
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPTI: 1.40
TNK: -1.48
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPTI: 1.17
TNK: 0.83
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MPTI: 1.05
TNK: -0.74
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
MPTI: 2.65
TNK: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.99
MPTI
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и TNK

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		7.98%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и TNK

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.27%
-52.42%
MPTI
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и TNK

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 25.15% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.15%
16.43%
MPTI
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab