PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MPTI с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPTI и TNK составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности MPTI и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.51%
-43.40%
MPTI
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

1.03

TNK:

-0.62

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.65

TNK:

-0.75

Коэф-т Омега

MPTI:

1.21

TNK:

0.92

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.66

TNK:

-0.43

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.74

TNK:

-1.02

Индекс Язвы

MPTI:

20.11%

TNK:

20.84%

Дневная вол-ть

MPTI:

73.36%

TNK:

34.52%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

MPTI:

-25.21%

TNK:

-47.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$171.92M

TNK:

$1.30B

EPS

MPTI:

$2.00

TNK:

$12.18

Цена/прибыль

MPTI:

30.00

TNK:

3.11

PEG коэффициент

MPTI:

0.91

TNK:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$46.98M

TNK:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$21.28M

TNK:

$440.27M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.43M

TNK:

$485.15M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 46.61%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью -20.31%.


MPTI

С начала года

46.61%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

56.24%

1 год

55.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TNK

С начала года

-20.31%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-42.16%

1 год

-24.87%

5 лет

12.47%

10 лет

26.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.03-0.62
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65-0.75
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.210.92
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66-0.43
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.74-1.02
MPTI
TNK

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
-0.62
MPTI
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и TNK

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MPTI
M-tron Industries Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.
7.21%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и TNK

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.21%
-47.70%
MPTI
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и TNK

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.36%
7.61%
MPTI
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab