PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPTI с TNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с TNK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPTI (M-tron Industries Inc) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, MPTI returned 101.23%/yr vs 28.04%/yr for TNK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 37.11%.

MPTI

1 день
-3.47%
1 месяц
-19.81%
6 месяцев
20.82%
С начала года
44.18%
1 год
88.85%
3 года*
101.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNK

1 день
-1.25%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
22.46%
С начала года
37.11%
1 год
69.17%
3 года*
28.04%
5 лет*
46.89%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и TNK

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		44.18%31.87%35.66%308.00%9.37%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		37.11%40.21%-16.58%69.15%11.87%

Correlation

The correlation between MPTI and TNK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$233.03M

TNK:

$2.49B

EPS

MPTI:

$2.78

TNK:

$12.32

Коэффициент P/E

MPTI:

27.60

TNK:

5.83

Коэффициент PEG

MPTI:

0.49

TNK:

0.09

Коэффициент P/S

MPTI:

4.51

TNK:

2.48

Коэффициент P/B

MPTI:

3.75

TNK:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$56.37M

TNK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$25.34M

TNK:

$351.02M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$12.24M

TNK:

$452.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Teekay Tankers Ltd.

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с MODMPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с AAOIMPTI с CBOEMPTI с DACMPTI с NMR
Часто сравнивают с TNK:
TNK с TKTNK с FROTNK с GOGLTNK с ASCTNK с LPGTNK с JAKKTNK с OLMA

Доходность на риск

MPTI vs. TNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг доходности на риск TNK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPTITNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.27

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

8.50

+3.06

MPTI vs. TNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNK равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPTI и TNK

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTITNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-90.45%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-21.25%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-52.43%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-12.07%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-57.44%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

8.16%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и TNK

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTITNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

14.95%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.30%

28.74%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

39.09%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

45.44%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

53.45%

+23.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и TNK

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		2.78%3.74%7.54%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.69M
286.09M
(MPTI) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.9%
47.3%
Активы портфеля
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

MPTI and TNK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (16.75%) compared to TNK (14.95%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs TNK's -90.45%.

TNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и TNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор