Сравнение MPTI с DAC
MPTI (M-tron Industries Inc) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while DAC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, MPTI returned 110.87%/yr vs 31.98%/yr for DAC. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и DAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 64.00%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 50.49%.
MPTI
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 39.85%
- С начала года
- 64.00%
- 1 год
- 98.41%
- 3 года*
- 110.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.44%
DAC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 11.38%
- 6 месяцев
- 40.35%
- С начала года
- 50.49%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- -1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.79M | $15.39M | $12.93M | |
| $23.93M | $22.91M | $16.06M |
Сравнение доходности по годам MPTI и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 64.00% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
DAC Danaos Corporation | 50.49% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -4.18% |
Correlation
The correlation between MPTI and DAC is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$311.16M
DAC:
$2.52B
MPTI:
$2.78
DAC:
$29.54
MPTI:
31.39
DAC:
4.69
MPTI:
5.13
DAC:
2.41
MPTI:
4.27
DAC:
0.62
MPTI:
$56.37M
DAC:
$1.06B
MPTI:
$25.34M
DAC:
$717.62M
MPTI:
$12.24M
DAC:
$758.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. DAC — Ранг доходности на риск
MPTI
DAC
Сравнение MPTI c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 4.44 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.07 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и DAC
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -99.42% | +49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -12.58% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -28.87% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -64.23% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -80.33% | +61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 4.26% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и DAC
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 8.03% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 17.86% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 21.83% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.12% | 33.29% | +43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.12% | 64.22% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и DAC
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 3.21% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и DAC
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.42M при выручке в 274.37M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 132.73M при выручке в 274.37M, что соответствует операционной рентабельности 48.4%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.82M при выручке в 274.37M, что соответствует чистой рентабельности 55.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and DAC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.96%) compared to DAC (8.03%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs DAC's -99.42%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор