Сравнение MPTI с DAC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с DAC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или DAC.

Корреляция

Корреляция между MPTI и DAC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MPTI и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.88

DAC:

0.58

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.51

DAC:

0.97

Коэф-т Омега

MPTI:

1.19

DAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.20

DAC:

0.17

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.12

DAC:

1.16

Индекс Язвы

MPTI:

19.21%

DAC:

12.17%

Дневная вол-ть

MPTI:

68.47%

DAC:

24.37%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

MPTI:

-32.77%

DAC:

-80.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$135.11M

DAC:

$1.49B

EPS

MPTI:

$2.65

DAC:

$26.05

Цена/прибыль

MPTI:

17.51

DAC:

3.05

PEG коэффициент

MPTI:

0.61

DAC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$5.25M

DAC:

$484.68M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 0.37%.

MPTI

С начала года

-2.85%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

4.70%

1 год

59.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

0.37%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-7.55%

1 год

14.72%

5 лет

95.85%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPTI: 0.88

DAC: 0.58

Коэффициент Сортино

MPTI: 1.51

DAC: 0.97

Коэффициент Омега

MPTI: 1.19

DAC: 1.12

Коэффициент Кальмара

MPTI: 1.20

DAC: 0.69

Коэффициент Мартина

MPTI: 3.12

DAC: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DAC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и DAC

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
MPTI M-tron Industries Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAC Danaos Corporation	4.15%	4.06%	4.12%	5.70%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и DAC

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

DAC

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и DAC

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с DAC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и DAC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и DAC

MPTI

DAC

Сравнение MPTI c DAC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и DAC

Просадки

Сравнение просадок MPTI и DAC

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и DAC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество